昨日のセルフファミリーサービスの続き
昨日の記事moufutokojiki.hatenablog.com
ではリスク分析のところで、ファンドの成績からデータをとったので、過去10年が精いっぱいだった。
ちょっともやもやしたので、ポートフォリオをアセットに分解して20年のデータをとったので記録しておこう。
直近20年間のデータ
※資産配分は、各ファンドの最新の月次レポートより
※リスク、リターン引き続きMy INDEX様の資産配分ツールより（2621の代替えのTLTのみ、PORTFOLIO VISUALIZER様のバックテストツールより）
この数値から、我がポートフォリオは
リターン：7.2％
リスク：15.8％
シャープシオ：0.46（無リスク資産収益率除外）
リターンレンジ
・１標準偏差（確率68％） -9％～23％
・２標準偏差（確率96％） -24％～39％
・３標準偏差（確率99％） -40％～55％
となった。
2と3の間をとって、最悪の場合リスク資産は2/3になるかも、、、と思っておけばいいだろう。
